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| Desarrollo de algoritmos para detección de fraudes |
El instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de
la Universitat Politècnica de València (España) colabora con BBVA, en concreto
con el Departamento Innovation for Risk, Fraud & Security, en el desarrollo
de algoritmos para la detección automática de fraudes en operaciones con
tarjetas bancarias. Debido que es un problema crítico que afecta a un gran número de
entidades financieras y que presenta retos tecnológicos significativos como el
elevado volumen de datos a procesar, cambios rápidos y continuados en los
modelos de fraude, mímica de comportamientos legítimos por parte de los
defraudadores, requerimientos de muy baja tasa de falsa alarma, una elevada
detectabilidad y necesidad de funcionamiento en tiempo real del detector.
Se trata de sistemas que pueden aprender a tomar decisiones a partir de datos de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, si tenemos una base de datos de millones de registros de transacciones con tarjeta que sabemos que son correctas y miles de registros de transacciones que sabemos que son fraudulentas, podemos entrenar a un sistema (la máquina) para decidir si una nueva transacción no incluida en la base datos es correcta o fraudulenta.
Se trata de sistemas que pueden aprender a tomar decisiones a partir de datos de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, si tenemos una base de datos de millones de registros de transacciones con tarjeta que sabemos que son correctas y miles de registros de transacciones que sabemos que son fraudulentas, podemos entrenar a un sistema (la máquina) para decidir si una nueva transacción no incluida en la base datos es correcta o fraudulenta.
Los investigadores están desarrollando algorítmicas novedosas adaptadas
a esta problemática, basadas en gran medida en la fusión de diferentes tipos de
detectores. Cabe también destacar la posibilidad de reentrenar los algoritmos
de forma continua facilitando su adaptación a cambios en los modelos de fraude.
El equipo de Innovation for Risk, Fraud & Security de BBVA, que tiene un fuerte compromiso con la lucha contra el fraude bancario, ha abierto esta línea de investigación con el fin de complementar y ampliar sus mecanismos internos para la prevención tecnológica del fraude, todo esto con el compromiso de BBVA por incorporar innovaciones tecnológicas, en algunos casos experimentadas en otros ámbitos, en sus estrategias de lucha contra el fraude.
El equipo de Innovation for Risk, Fraud & Security de BBVA, que tiene un fuerte compromiso con la lucha contra el fraude bancario, ha abierto esta línea de investigación con el fin de complementar y ampliar sus mecanismos internos para la prevención tecnológica del fraude, todo esto con el compromiso de BBVA por incorporar innovaciones tecnológicas, en algunos casos experimentadas en otros ámbitos, en sus estrategias de lucha contra el fraude.
Lcdo. Juan José Carpio
CNP: 20.110
Contacto: juan_jcarpio@hotmail.com
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